Project’s Detail

PENGARUH ANOMALI MUSIMAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DALAM BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021 (STUDI KASUS PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS SAHAM LQ-45)

Abstrak (Abstracts)

This research has purposes to know the effect of the Seasonal Anomalies there is the variables is The Day of The Week Effect, Week Four Effect, and January Effect on Stock Return of Banking Companies listed in Indonesia Stock Exchange on stock index LQ-45 2019-2021 Period. This research uses the total sampling method, so that the population in this research amounted to 5 (five) banking companies. The data obtained through multiple linear regression analysis techniques using dummy variables, with the data obtained from the Indonesia Stock Exchange site and yahoo finance site. This research concludes is The Day of The Week Effect, Week Four Effect, and January Effect has effect on Stock Returns simultaneously. Furthermore, The Day of The Week Effect partially has not a significant negative effect on stock returns in line with research by Kasdjan, and friends (2017) and Khoiri and Ismanto (2019). Meanwhile, Week Four Effect has a significant negative effect on stock returns in line with research by Kusno, and friends (2021) and Budiman, and friends (2021). And the last, January Effect has not a significant positive effect on stock returns in line with research by Kasdjan, and friends (2017) and Yunida and Rahyuda (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Anomali Musiman yaitu variabel The Day of The Week Effect, Week Four Effect, dan January Effect terhadap Return Saham pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia indeks saham LQ-45 Tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel total sampling, sehingga populasi sekaligus sampel pada penelitian berjumlah lima perusahaan perbankan. Data diperoleh melalui teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan variabel dummy, dengan data yang diperoleh dari situs bursa efek Indonesia dan situs yahoo finance. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan The Day of The Week Effect, Week Four Effect, dan January Effect berpengaruh secara simultan terhadap Return Saham. Selanjutnya, The Day of The Week Effect secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Return Saham sejalan dengan penelitian oleh Kasdjan, dkk (2017) dan Khoiri dan Ismanto (2019). Sedangkan Week Four Effect secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Return Saham sejalan dengan penelitian oleh Kusno, dkk (2021) dan Budiman, dkk (2021). Dan terakhir January Effect secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Return Saham Kasdjan, dkk (2017) dan Yunida dan Rahyuda (2019).

Keyword : Anomali Musiman, The Day of The Week Effect, Week Four Effect, January Effect, dan Return Saham

Nilai Properti

Penulis : NAILIL FARIDA , NIM : 962019034, Penerbit : Politeknik Negeri Balikpapan, Program Studi : KEUANGAN DAN PERBANKAN, Tahun : 2022, Bahasa : Indonesia, Jenis Penelitian : Tugas Akhir, Lokasi : Prepustakaan Poltekba,

---